Rabota v finansah. (Est' li u kogo opyt ili info?)

Re: Вот вы когда-нибудь торговали на рынке? Я торговал.
Сразу и не скажешь.

Re: Знать о свиньях ничего не надо для того, чтобы понять, что
если свиньи остались только у вас, то цену можно
и заломить.

И куда Вы их всех денете? В оффис, чтоб среди трэйдеров хрюкали?
Если серьезно, без (хорошего) знания продукта (дериватами), которым торгуете за торговлю браться, как за рулетку в лотерее. Например, есть фьючерсы на живых телят и на бычков (довольно большой рынок в Чикаго, если не забыл еще),
телят покупают либо, чтобы забить на мясо, либо вырастить в бычков и продать подороже. Однако, если корм (фьючерсы на сою) дорогие, то лучше забить сейчас, если, конечно, сейчас за телятину денег дают. Иными словами, нужно торгуя одними телятами следить еще за двумя рынками (вообще, продуктын, которые могут быть в разных рыночных ситуациях конецным и промежуточным продуктом вери челенчин - еще один пример - зерновые, идут на корм и на масло). И самое обидное, что даже такое дело зная, позицию в одном продукте не подстраховать, занимая позицию в другом, хотя, математически так и хочется.

 

t.e. if pravil´no ponimaju v takih prakticheski neproschityvaemych situacijah luchshe dejstvovat´ intuitivno (kak uchil tot nobelevskij laureat, imya kotorogo ja ne pomnju) - poluchaetsja bol´she shansov na vyigrysh (50%)?

 

Действовать интуитивно на рынке - это самоубийство.
Там вычислительные центры торгуют, а тут юзеры с интуицией,
начитавшись книг о том, как легко заработать лимон на Форексе!
Конечно, из 100 обезьян, посаженных спекулировать на курсах,
50 окажутся успешными. А парочка заработает лимон.
Не легче сразу в игорный зал пойти? Там те же odds.

2 Маршаал.
Сказанное выше не отменяет огромного челенча по
аут-перформингу обезьян.
Ну да, да, надо знать продукт. И я искренне собираюсь это изучить.
Тем не менее, знать всё обо всём - нельзя.
Предсказать ТОЧНО курс чего-либо на последующие
день, неделю, год - задача примерно
такой же сложности, как задача о предсказании
движения конкретной частички молока во время
растворения в вашем кофе.
Но (good news!) это знать и не нужно для
предказывания общего поведения системы.
Применяя статистические методы, можно выделить стратегии
вложения денег и хеджирования рисков такие, что
вы присосётесь, как пиявочка, к мировому производству
продукта и будете с него получать прибыль.

 

ну да, как в том анекдоте:

- Какова вероятность встретить Годзиллу на Тверской?
- 50/50
- ????????? :1oo:
- ну или встречу, или не встречу....

 

Re: 2 Маршаал. Сказанное выше не отменяет огромного челенча по
аут-перформингу обезьян.

Попробуйте, может, получится. Для начала задачка:
У Вас изначально $1000. У Вас есть десять (независимых) попыток инвестировать. Каждая попытка с вероятностью 50% ведет к потерe инвестиции, а с вероятностью
50% ведет к УТРОЕНИЮ инвестиции. Если Вы разделите $1000 на равные части, то, в среднем, получите $1500, хотя можете и все потерять в одном случае из 1024 ;-)
Теперь попробуйте победить обезьяну - придумайте стратегию которая МАКСИМИЗИРУЕТ вероятность того, что Ваш результат будет больше $1500,
а потом зафиксируйте целевую вероятность на 0.5%-1% ниже максимальной
и максимизируйте свой бонус - ожидаемую разницу между $1500 и Вашим результатом. По-моему, задача весьма нетривиальная - интересно посмотреть, как оно это у Вас выйдет ;-)

 

Не совсем понятен вопрос, максимизировать вероятность заработать больше среднего. Имеется ввиду, максимизировать мат. ожидание? Тогда надо вложить все 10 тон сразу и потом и дальше ставить на кон весь выйгрыш. Вероятность выйгрыша очень мала 1/1024, но куш при этом 590490000, так что в среднем выйгрыш 576 650. Как отступить 1% от вероятности 0.1% я не знаю.

 

Re: Имеется ввиду, максимизировать мат. ожидание?
Строго говоря, мат.ожидание вероятности того, что результат будет больше $1500. Представьте, что Вы симулируете игру с десятью инвестициями 100 миллионов раз и максимизируете количество исходов, в которых результат после 10 попыток инвестировать больше $1500. Это дает Вам максимальную вероятность Пм. Теперь фиксируем вероятность, скажем, на 0.5% ниже Пц=Пм-0.5% так, что результат выше $1500 уже не в Пм, а в Пц случаев, но при этом максимизируем мат.ожидание превышения результата над $1500, считая превышение равным 0, если результат ниже $1500.

 

Если у тебя PhD по математике то смело иди в подмастерья. Быстро поднимешься.

 

Ja tak ponjal, chto mozhna reinvestirovat' pribyl'.
To est' investicii osuschestvl'jajutsja posledovatel'no.
Togda max verojatnost' poluchaetsja 952/1024 ili 92.97%.
Tam mnogo variantov, no pervyj raz nado vkladyvat' okolo 14.4% nachal'noj summi.
Bonus potom maximiziruju - poka vremeni net.
A gde berutsja takie interesnie zadachki?

 

Re: a tak ponjal, chto mozhna reinvestirovat' pribyl'.
To est' investicii osuschestvl'jajutsja posledovatel'no.
correct

Re: Togda max verojatnost' poluchaetsja 952/1024

обоснуйте вероятность ;-) если хотите - конструктивно, с алгоритмом.
ПС Задачку я придумал, как иллюстрацию важности риск-менеджмента. Или переврал классический пример, если угодно.

 

Не знаю насколько мой метод рационален, с подобной задачкой
столкнулся впервые, что, конечно, удовольствие.
Значится, я представил состояние наших финансов
в виде зон. Начав с конца.
На последнем (10-м то бишь) этапе зон всего 3:
1). 0 <= x <500
тут всё плохо, нет возможности заскочить за 1500. Ценность зоны = 0.
2). 500 <= x < 1500
здесь махимальная вероятность выйти за 1500 равна 1/2.
3). 1500 <= x. тут мах-вероятность = 1.
Понятно, что она может быть меньше, если вести себя глупо,
например, имея 1600, поставить на кон всю сумму.
-----------------
Далее двигаемся к началу, кол-во зон будет (почти) удваиваться.
Каждая зона имеет свою макс-вероятность.
Естессно, не я дальше считал, а алгоритм.
На этапе номер 1 имеем 1024+1 зоны.
1000 попадает в зону 952/1024.

 

Идти с последнего шага правильный метод ;-) в правильном направлении. Перед последней инвестицией и вправду три зоны в зависимости от value v, (инвестиция дана после интервала)
1) ([0,1500/3),v), результат меньше 1500.
2) ([1500/3,1500),v-1500/3)
3) ([1500,.), v-1500)
а вот перед предпоследней инвестицией какие зоны и соответствующире им инвестиции? По-моему, четыре:
1) ([0,1500/9), v), результат меньше 1500.
2) ([1500/9,1000), v)
3) ([1000,15000), v-1500/3)
4) ([1500,.), v-1500)
А теперь еще на шаг ближе к началу?
PS А так, конечно, ход мысли IMHO правильный - по индукции - вероятности попадания (в зону больше 1500) из разных зон на n-ом шаге известны, надо выбрать инвестицию на (n-1)-ом шаге. B зависимости от инвестиции на (n-1)-ом шаге Вы попадаете в какие-то две (или одну) зоны на n-ом шаге. Выбирате инвестицию, которая максимизирует попадание в зону больше 1500 после последнего шага.
В продолжение решения надо подсчитать цену вероятности и пожертвовать частью тех вероятностей у которых самая высокая цена. Как это сделать практически я, честно говоря, не знаю ;-)

 

Я пока собственно сколько инвестировать в каждом случае не считал,
я лишь максимизировал вероятность.
Зоны я строил по следующему принципу:
Инвестируя, мы с одинаковой вероятностью отправляемся вверх или вниз.
Если вверх, то на 2/3 от инвестиции (Х_up = Х+2/3v),
если вниз, то на 1/3 (Х_down = Х-1/3v).
Допустим мы находимся на N-ом этапе и зоны N+1-го этапа нам известны.
Мы строим зоны N-го этапа. Если мы имеем сумму Х, то
для всех возможных инвестиций имеется конечное кол-во вариантов
распределения Х_up и Х_down по зонам N+1-го этапа.
Оставляем только варианты с макс-вероятностной ценностью.
Тупо перебирая эти варианты, находим такой, который дает минимальную
нижнюю границу зоны, которая определяется
формулой: 2/3min(Х_down)+1/3min(Х_up).
Затем также находим нижнюю границу следующей зоны и т.д.
Следуя этой логике, для предпоследней инвестиции у меня получилось
5 зон (перечисляю их НИЖНИЕ границы):
0, 1500/9 , 1500/3, 833.(3) , 1500 .
У Вас непонятно откуда взялась тысяча и одна зона пропущена.
Поясню: есть существенная разница между 900 и 800, например.
Если у меня 800, то макс-вероятность заскочить за 1500
в два хода ну никак не больше 1/2.
Если же у меня 900, то я инвестирую 400 в первый раз и с вероятностью
1/2 уже попаду за 1500. Потом ставлю на кон оставшиеся 500
и имею еще раз 1/2, итого вероятность = 3/4, что больше чем 1/2 для Х=800.
Передпредпоследний шаг мне дает 9 зон:
0, 55.(5) , 166.(6), 277.(7) , 388.(8) , 611.(1) , 833.(3) , 1055.(5), 1500 .
Вообще, кол-во зон определяется как 1+2^(N-10),
где N - номер этапa.
А это - макс-вероятность на этапе N с суммой в некоторой зоне n:
(n - 1)/2^(10-N)

 

Re: непонятно откуда взялась тысяча и одна зона пропущена
понедельник :-(
Формула - это хорошо, very impressed.
В любом случае, зная зоны на n-ом шаге вместе c вероятностями попадания из них в больше 1500 и предполагая наличие Х средств на (n-1)-ом шаге можно путем перебора найти I\in[0, X] которая максимизирует сумму двух вероятностей и перебирая Х\in(0,1500) найти границы зон на (n-1)-ом шаге. Как результат появляется таблица на каждом шаге - оптимальная инвестиция I, как функция Х, кстати, весьма некрасивая.

 

Kstati, chto takoe IMHO?

 

по моему скромному мнению

 

нам еще понравилось: имею мнение, хрен оспоришь ©